Trading Systems: Entwerfen Ihres Systems - Teil 1 13 Der vorangehende Abschnitt dieses Tutorials befasste sich mit den Elementen, aus denen sich ein Handelssystem zusammensetzte, und erörterten die Vor - und Nachteile der Verwendung eines solchen Systems in einem Live-Trading-Umfeld. In diesem Abschnitt bauen wir dieses Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Märkte für den Systemhandel besonders gut geeignet sind. Wir werden dann einen tieferen Einblick in die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme nehmen. Handel auf verschiedenen Märkten Aktienmärkte Der Aktienmarkt ist wahrscheinlich der häufigste Markt für den Handel, vor allem bei Anfängern. In dieser Arena, große Spieler wie Warren Buffett und Merrill Lynch dominieren, und traditionelle Wert und Wachstum investierende Strategien sind bei weitem die häufigste. Dennoch haben viele Institutionen erheblich in die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen investiert. Einzelne Investoren treten diesem Trend, wenn auch langsam, bei. Hier sind einige wesentliche Faktoren zu berücksichtigen, wenn Handelssysteme in Aktienmärkten: 13 Die große Menge an verfügbaren Aktien ermöglicht es Händlern, Systeme auf vielen verschiedenen Arten von Aktien - alles von extrem volatilen over-the-counter (OTC) Aktien zu testen Nicht-flüchtigen blauen Chips. Die Wirksamkeit der Handelssysteme kann durch die geringe Liquidität einiger Aktien, insbesondere OTC - und Pink Sheet-Probleme, begrenzt werden. Provisionen können in Gewinne von erfolgreichen Trades zu essen, und können Verluste zu erhöhen. OTC - und Pink Sheet Equities verursachen oft zusätzliche Provisionsgebühren. Die wichtigsten Handelssysteme sind diejenigen, die Wert suchen - das heißt, Systeme, die verschiedene Parameter verwenden, um festzustellen, ob ein Wert unterbewertet ist im Vergleich zu seiner bisherigen Leistung, seine Kollegen oder den Markt im Allgemeinen. Devisenmarkt Der Devisenmarkt oder Forex. Ist der größte und liquideste Markt der Welt. Die Weltregierungen, Banken und andere große Institutionen Handel Trillionen von Dollar auf dem Forex-Markt jeden Tag. Die Mehrheit der institutionellen Händler auf der Forex beruht auf Handelssystemen. Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Handel auf wirtschaftliche Berichte oder Zinsauszahlungen basiert. Hier sind einige wichtige Faktoren im Auge zu behalten, wenn Handelssysteme im Forex-Markt: Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Menge - Macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur Spreads. Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten zu machen. Im Vergleich zur Menge der verfügbaren Aktien oder Rohstoffe ist die Anzahl der Währungen zum Handel begrenzt. Aufgrund der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist das Spektrum der Volatilität nicht unbedingt begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme in Forex verwendet werden, die folgen Trends (ein beliebtes Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund), oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Breakouts. Dies liegt daran, wirtschaftliche Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte alle bieten Futures-Handel. Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel aufgrund der höheren Menge an Leverage zur Verfügung und die erhöhte Liquidität und Volatilität. Allerdings können diese Faktoren schneiden in beide Richtungen: sie können entweder verstärken Sie Ihre Gewinne oder verstärken Sie Ihre Verluste. Aus diesem Grund ist der Einsatz von Futures in der Regel für fortgeschrittene individuelle und institutionelle Systemhändler vorbehalten. Dies liegt daran, Trading-Systeme in der Lage, Kapitalisierung auf dem Futures-Markt erfordern viel mehr Anpassung, Verwendung fortgeschrittener Indikatoren und viel länger dauern, um zu entwickeln. Also, Welches Bestes ist es bis zu den einzelnen Investoren zu entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor-und Nachteile. Die meisten Menschen sind mehr vertraut mit den Aktienmärkten, und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher. Allerdings ist Forex häufig als die überlegene Plattform, um Handelssysteme laufen - vor allem unter erfahrenen Händlern. Darüber hinaus, wenn ein Händler beschließt, auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu nutzen, ist die Futures-Alternative immer offen. Letztendlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Typen von Trading-Systemen Trendfolgesysteme Die gebräuchlichste Methode des Systemhandels ist das Trendfolgesystem. In seiner grundlegendsten Form, wartet dieses System einfach für eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft in diese Richtung. Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen den Trend beibehalten werden. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet. Ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach den Durchschnittspreis einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum anzeigt. Das Wesen der Trends wird aus dieser Messung abgeleitet. Der häufigste Weg, um Ein-und Ausfahrt zu bestimmen, ist ein Crossover. Die Logik dahinter ist einfach: Ein neuer Trend wird festgestellt, wenn der Preis unter oder über dem historischen Durchschnittspreis liegt (Trend). Hier ist ein Diagramm, das sowohl den Preis (blaue Linie) als auch die 20-Tage-MA (rote Linie) von IBM darstellt: Breakout Systems Das grundlegende Konzept hinter dieser Art von System ist ähnlich dem eines gleitenden Durchschnittssystems. Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig ist, die Preisbewegung höchstwahrscheinlich in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird. Ein Indikator, der bei der Bestimmung von Ausbrüchen verwendet werden kann, ist ein einfaches Bollinger-Band-Overlay. Bollinger Bands zeigen Mittelwerte von hohen und niedrigen Preisen, und Breakouts auftreten, wenn der Preis die Kanten der Bands. Hier ist ein Diagramm, das Preis (blaue Linie) und Bollinger Bands (graue Linien) von Microsoft: Nachteile von Trendfolgesystemen: Empirische Entscheidungsfindung erforderlich - Bei der Bestimmung von Trends gibt es immer ein empirisches Element zu beachten: die Dauer von Der historische Trend. Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre sein, so muss der Entwickler bestimmen, welche am besten für das System ist. Weitere Faktoren, die zu bestimmen sind, sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefs in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Gleitende Mittelwerte und Breakout-Systeme werden immer rückläufig sein. Mit anderen Worten, sie können nie den genauen oberen oder unteren Rand eines Trends. Dies führt zwangsläufig zu einem Verlust der potenziellen Gewinne, die manchmal erheblich sein kann. Whipsaw Effect - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg der Trendfolgesysteme schädlich sind, ist dies einer der häufigsten. Der Peitscheneffekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt ein falsches Signal erzeugt, dh wenn der Mittelwert nur in den Bereich fällt, kehrt die Richtung plötzlich um. Dies kann zu massiven Verlusten führen, sofern nicht wirksame Stop-Loss - und Risikomanagementtechniken eingesetzt werden. Sideways Markets - Trendfolgesysteme sind naturgemäß in der Lage, nur in Märkten Geld zu verdienen, die tatsächlich Trend treiben. Aber auch die Märkte bewegen sich seitwärts. Innerhalb eines bestimmten Bereichs für einen längeren Zeitraum. Extreme Volatilität kann auftreten - Gelegentlich können Trendfolgesysteme eine extreme Volatilität aufweisen, aber der Trader muss mit seinem System bleiben. Die Unfähigkeit, dies zu tun, wird zu einem versicherten Ausfall führen. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem countertrend-System, auf dem niedrigsten Tief zu kaufen und an der höchsten Höhe zu verkaufen. Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trendfolgesystem besteht darin, dass das Gegenströmungssystem nicht selbstkorrigiert wird. Mit anderen Worten, es gibt keine festgelegte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies ergibt ein unbegrenztes Abwärtspotenzial. Arten von Countertrend-Systemen Viele verschiedene Arten von Systemen werden als Countertrend-Systeme betrachtet. Die Idee hier ist zu kaufen, wenn Schwung in eine Richtung beginnt zu verblassen. Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet. Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärkeindikatoren unter bestimmte Punkte fallen. Es gibt andere Arten von Countertrend Handelssysteme, aber alle von ihnen teilen das gleiche grundlegende Ziel - zu kaufen niedrig und hoch verkaufen. Nachteile von Countertrend Folgende Systeme: E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Einer der Faktoren, über die der Systementwickler entscheiden muss, sind die Punkte, an denen die relativen Stärkeindikatoren verblassen. Extreme Volatilität kann auftreten - Diese Systeme können auch eine extreme Volatilität aufweisen, und eine Unfähigkeit, mit dem System trotz dieser Volatilität zu bleiben, wird zu einem gesicherten Ausfall führen. Unlimited Downside - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenztes Downside-Potential, da das System nicht selbstkorrigiert (es gibt keine eingestellte Zeit, um Positionen zu verlassen). Fazit Die wichtigsten Märkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte. Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile. Die beiden wichtigsten Gattungen der Handelssysteme sind die Trendfolger und die Gegen-Trendsysteme. Trotz ihrer Unterschiede bedürfen beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien einer empirischen Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers. Auch diese Systeme unterliegen extremer Volatilität und dies kann verlangen, einige Ausdauer - es ist wichtig, dass der System-Trader mit seinem System während dieser Zeiten bleiben. In der folgenden Tranche nehmen Sie einen genaueren Blick auf, wie man ein Handelssystem entwerfen und etwas von der Software sprechen, die Systemhändler verwenden, um ihr Leben zu erleichtern. Trading Systems: Design Ihres Systems - Teil 22-Indikatoren Trading System Einfache Trading-Systeme Zwei Indikatoren-basierte System (2I-System) Dieses einfache Trading-System basiert auf Überkreuzungen von zwei technischen Indikatoren, die im gleichen Maßstab bewegen, wenn ein Indikator verwendet wird Wird ein Indikator und ein anderer Indikator als Signalleitung verwendet. Beispiel für diese Indikatoren könnten zwei gleitende Mittelwerte sein, die auf die Preisbarren angewendet werden. Es wird als ein bullisches Vorzeichen betrachtet, wenn der gleitende Durchschnitt (MA) mit einer kürzeren Balkenperiodeneinstellung über einen anderen gleitenden Durchschnitt mit einer längeren Balkenperiodeneinstellung bewegt wird und ein kürzeres MA (auch Fast MA genannt) Bekannt als langsame MA) und beginnt sich darüber zu bewegen. Entsprechend wird ein "Sellquot" - Signal generiert, wenn kürzeres MA unter längeres MA sinkt. Allerdings, wenn es um Moving Averages geht, ist es einfacher, MACD-Indikatoren verwenden, weil Kreuzungen von zwei gleitenden Durchschnitten auftreten, wenn MACD 0, positive MACD-Messungen zeigen, dass kürzere MA bewegt sich über länger MA (bullish Zeichen) und negative MACD-Messungen zeigen, dass kürzer MA bewegt sich länger als MA (bearish sign). In diesem Fall würden zwei auf Indikatoren basierende Systeme (zwei MAs) zu einem Handelssystem werden, das auf einem Indikator (MACD) und einer Signallinie (Null-Mittellinie) basiert. In den meisten Fällen werden zwei Indikatoren basierende Trading System auf 2-line technische Indikatoren angewendet. Beispiel für solche Indikatoren könnte Fast Stochastics sein, wenn Raw und Fast Stochastics auf der gleichen Fläche aufgetragen werden. Ein weiteres, sehr populäres Beispiel eines solchen Indikators könnte jeder Indikator sein, der ein exponentielles MA (EMA) als Signalleitung an ihn angelegt hat. In Wirklichkeit können Sie EMA zu den meisten technischen Indikatoren plotten und es als Signalleitung für dieses Kennzeichen verwenden. Die Signale werden auf Crowers von und Indikator erzeugt und EMA darauf angewendet. Die beiden Indikatoren basiert Trading-System ist ganz einfach und bestehen aus zwei Regeln nur: Regel 1: Go quotLongquot (quotBuyquot), wenn ein Indikator seine Signalleitung überquert und bewegt sich darüber. Regel 2: Gehen Sie quotShortquot ("Sell Shortquot"), wenn ein Indikator seine Signallinie kreuzt und beginnt, sich darunter zu bewegen. Unten sehen Sie Diagrammdarstellung dieses einfachen Handelssystems. Abbildung 1: Darstellung der Regeln des einfachen Handelssystems: Bei uns finden Sie Scan-Ergebnisse dieses Systems, die auf verschiedene technische Indikatoren angewendet werden, und Sie können die besten Indikatoren für einen bestimmten Bestand, Indikator und Zeitrahmen finden. Dieses einfache Handelssystem basiert auf zwei Regeln und es liegt an Ihnen, ein Händler, um es an Ihre Handelspräferenzen anzupassen - zusätzliche Regeln festlegen und zusätzliche Indikatoren einbinden. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2004 - 2017 Highlight Investments Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material darf nicht veröffentlicht, gesendet, umgeschrieben oder neu verteilt werden. Unsere Seiten werden ständig gescannt. Wenn wir sehen, dass einer unserer Inhalte auf einer anderen Website veröffentlicht wird, wird unsere erste Aktion sein, diese Website an Google und Yahoo als Spam-Website zu melden. Disclaimer Datenschutz 169 1997-2017 MarketVolume. Alle Rechte vorbehalten. SV1Browse: Home Zwei verschiedene Day Trading-Systeme Volatile Wachstumsaktien sind das richtige Trading-Vehikel für sehr unterschiedliche Trading-Stile wie Trendhandel, Swing-Trading und auch Day Trading. Wenn es Volatilität in der größeren Skala gibt, muss es auch Tag für Tag zu handeln. Als Händler verwenden Sie Stopps und Day-Trading ist hier nicht anders. Es gibt auch viele verschiedene Day-Trading-Systeme. Aber die große Nummer eins ist Reiten den Trend in die enge, wenn es eine, natürlich. Wie üblich mit Trendhandel ist es nicht so einfach, wie es aussieht. Für die Ausführung der Stop-Loss-Strategie ist es absolut notwendig, die Anzahl und / oder die Größe der vielen kleineren Verluste, die bei dieser Handelsmethode unvermeidlich auftreten, zu minimieren. Im Allgemeinen gibt es zwei Methoden. Je grober man nach außergewöhnlichen Tagesbewegungen sucht und sich in der Nähe des offenen Platzes befindet. Der Stop-Loss-Punkt ist einfach der Tag niedrig, für lange Trades. Wenn es einige starke Nachrichten, dass die Preislücke über Nacht oder die Aktie in Breakout-Stimmung ist, ist die folgende Bewegung, bis das enge ist oft viel größer als das, was der Preis schon gesehen hatte, so weit seit dem Öffnen. Diese Asymmetrie führt zu einer günstigen Risikobereitschaft. Ein erfolgreicher Einstieg in eine als Tagesgeschäft geplante Nachrichtenfahrt kann auch in eine Wachstumsbörse ausgebaut werden. Nur noch ein Wort zur Lücke. Eine Lücke ist ein Indiz für den Markt, der nach einem neuen Preisniveau sucht, aber mit dem ersten Versuch, diese neue Ebene am offenen zu finden, ist der richtige Preis schon zwangsläufig gefunden. Das Ergebnis ist ein Markt, der aus dem Tor läuft. Interessanterweise ist seine Richtung nicht vorher bekannt. Ihr Pferd kann rückwärts rasen, sobald die Tore geöffnet sind Für den Spalthandel bedeutet dies, dass sowohl für Auf - als auch für Abwärtslücken lange und kurze Trades möglich sind. Die andere bekannte Tageshandelsmethode konzentriert sich auf die gesamten Marktbewegungen. Große und volatile Tech-Aktien spiegeln den Index, und das oft stark verstärkt. Wenn Sie wissen, wie die Intraday-Trends des Index handeln, wissen Sie, wie diese Momo-Tech-Monster handeln. Die Stopptechnik muss im Vergleich zum ersten Verfahren feinkörnig sein. Die besten Spots auf dem Markt sind kurz und damit bedeutungslos Pullbacks der größere Intraday-Trend. Getting sicher auf intraday Trends ist nicht einfach. Versuchen Sie es zu lernen, indem Sie beobachten, wie erfolgreiche Trader es tun, zum Beispiel mit diesem Index-Handelssystem einschließlich Handel Zimmerzugang. Klar ist diese feinkörnige Day-Trading-Methode nicht für den Strand-Trader, aber dennoch ist es möglich, einen Lebensunterhalt durch die Arbeit nur, wenn Sie wollen. Irgendwann müssen Sie es selbst ausprobieren und sehen, ob Sie den Indexhandel messen oder nicht. Es ist nicht für jedermann, aber es ist sehr lukrativ für diejenigen, die lernen, synchron mit dem Markt zu lernen.
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