Trading Strategien Mit Optionen Rumpf

Trading-Strategien, die Optionen einbeziehen Kapitel 10 1 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Copyright John C. Hull 2008. Präsentation zum Thema: Handelsstrategien, die Optionen einbeziehen Kapitel 10 1 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Copyright John C Hull 2008. Präsentationstranskript: 1 Handelsstrategien, die Optionen einbeziehen Kapitel 10 1 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Copyright John C. Hull 2008 2 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Types Von Strategien Nehmen Sie eine Position in der Option und dem zugrunde liegenden Platz Nehmen Sie eine Position in 2 oder mehr Optionen desselben Typs (A Spread) Combination: Nehmen Sie eine Position in einer Mischung von call puts (eine Kombination) 3 Optionen, Futures und andere Derivate (B) (c) (d) 4 Optionen, Futures und Sonstiges (siehe Abbildung 10.1, Seite 220) (Abbildung 10.2, Seite 221) K1K1 K2K2 Profit STST 5 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Copyright John C. Hull Bull Verbreitung unter Verwendung von Puts Abbildung 10.3, Seite 222 K1K1 K2K2 Profit STST 6 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Bärenverbreitung mit Puts Abbildung 10.4, Seite 223 K1K1 K2K2 Profit STST 7 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Copyright John C Hold-Bär-Verbreitung unter Verwendung von Anrufen Abbildung 10.5, Seite 225 K1K1 K2K2 Profi t STST 8 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Box Verbreitung Eine Kombination aus einer Stierrufverbreitung und einer Bärenausbreitung Wenn alle Optionen vorhanden sind Sind europäisch eine Kastenverbreitung ist Wert des gegenwärtigen Wertes der Differenz zwischen den Streikpreisen Wenn sie amerikanisch sind, ist dieses nicht notwendigerweise so. (Siehe Business Snapshot 10.1) 9 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Schmetterling Verbreitung Verwendung von Anrufen Abbildung 10.6, Seite 227 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 10 Optionen, Futures und andere Derivate 7th Edition, Copyright John C. Hull Schmetterling verbreitet sich mit Puts Abbildung 10.7, Seite 228 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Copyright John C. Hull Kalenderverteilung unter Verwendung von Puts Abbildung 10.9, Seite 229 Profit STST K 13 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Eine Straddle Combination Abbildung 10.10, Seite Optionen, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Copyright John C. Hull A.1 Strangle Combination Abbildung 10.12, Seite 232 K1K1 K2K2 Profit STSTKapitel 11 Handelsstrategien Einbeziehung von Optionen Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 20121. Präsentation zum Thema: Kapitel 11 Handelsstrategien mit Optionen Optionen, Futures und Sonstiges Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 20121. Präsentationstranskript: 1 Kapitel 11 Handelsstrategien Einbeziehung von Optionen Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 20121 2 Zu berücksichtigende Strategien Bond plus Option zur Schaffung von Principal (Optional) Zwei oder mehr Optionen desselben Typs (ein Spread) Zwei oder mehrere Optionen verschiedener Typen (eine Kombination) Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 3 Principal Protected Note Ermöglicht Investoren Um eine riskante Position einzugehen, ohne ein beliebiges Princip zu riskieren Beispiel: 1000 Instrument, bestehend aus 3-jährigem Zero-Coupon-Anleihe mit einem Nominalzinsoptionsprogramm im Wert von 1000 Optionen, Futures und anderen Derivaten, 8. Auflage , Copyright John C. Hull 4 Principal Protected Notes Fortsetzung Die Rentabilität hängt von der Höhe der Dividenden ab Zinsniveau Volatilität des Portfolios Variationen des Standardprodukts Out of the Geld-Basispreis Caps für die Anlegerrendite Knockouts, Mittelwerte, etc. Optionen, Futures, Und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 5 Positionen in einer Option Basiswert (Abbildung 11.1, Seite 237) Profit STST K STST K STST K STST K (a) (b) (c) (d) 5 6 Optionen Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Stierverbreitung unter Verwendung von Anrufen (Abbildung 11.2, Seite 238) K1K1 K2K2 Profit STST 6 7 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Bull Spread unter Verwendung von Puts Abbildung 11.3, Seite 239 K1K1 K2K2 Profit STST 7 8 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe, Und andere Derivate, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 2012 Bärenverbreitung Verwendung von Anrufen Abbildung 11.5, Seite 241 K1K1 K2K2 Profit STST 9 10 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 2012 Box Spread Eine Kombination Eines Bull-Call-Spread und eines Bären-Spread Wenn alle Optionen europäisch sind, ist ein Box-Spread den Gegenwert der Differenz zwischen den Streichpreisen wert. Wenn sie amerikanisch sind, ist dies nicht unbedingt so (siehe Business Snapshot 11.1) 10 11 Optionen, Futures Und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Schmetterling Verbreitung Verwendung von Anrufen Abbildung 11.6, Seite 242 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 11 12 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Ausgabe, Copyright John C. Hull 2012 Schmetterling verbreitet Abb. 11.7, Seite 243 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 12 13 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Kalenderverbreitung Verwendung von Anrufen Abbildung 11.8, Seite 245 Profit STST K 13 14 Optionen, Futures und Sonstiges Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Kalenderverbreitung mit Puts Abbildung 11.9, Seite 246 Profit STST K 14 15 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 Eine Straddle-Kombination Abbildung 11.10, Seite 246 Profit KSTST KSTST StripStrap 16 17 Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. Hull 2012 A Strangle Combination Abbildung 11.12, Seite 249 K1K1 K2K2 Profit STST 17 18 Sonstige Auszahlungsmuster Wenn die Ausübungspreise nahe beieinander liegen, bietet ein Butterfly-Spread eine Auszahlung, die aus einer kleinen Spike besteht Wenn Optionen mit allen Ausübungspreisen möglich waren, Zumindest in etwa) durch die Kombination der aus verschiedenen Butterfly-Spreads gewonnenen Spikes Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage, Copyright John C. HullTrading Strategien, die Optionen einbeziehen Kapitel 10 1 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Copyright John C. Hull 2008. Präsentation zum Thema: Handelsstrategien, die Optionen einbeziehen Kapitel 10 1 Optionen, Futures und andere Derivate, 7. Auflage, Copyright John C. Hull 2008. Präsentationstranskript: 1 Handelsstrategien Einbeziehung von Optionen Kapitel 10 1 Optionen, Futures und Andere Derivate, 7. Auflage, Copyright John C. Hull 2008 2 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Copyright John C. Hull Arten von Strategien Nehmen Sie eine Position in der Option und den zugrunde liegenden Nehmen Sie eine Position in 2 oder mehr Optionen von (Eine Kombination) 3 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Positionen in einer Option des Basiswerts (Abbildung 10.1, Seite 18) (C) (d) 4 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Stier Verbreitung unter Verwendung von Anrufen (Abbildung 10.2, Seite 221) ) K1K1 K2K2 Profit STST 5 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Stier Verbreitung unter Verwendung von Puts Abbildung 10.3, Seite 222 K1K1 K2K2 Profit STST 6 Optionen, Futures und andere Derivate 7th Edition, Copyright John C Abbildung 10.4, Seite 223 K1K1 K2K2 Profit STST 8 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Copyright John C. Hull Bärenverbreitung Verwendung von Anrufen Abbildung 10.5, Seite 225 K1K1 K2K2 Profi t STST 8 Optionen, Futures , Und andere Derivate 7 th Edition, Copyright John C. Hull Box Spread Eine Kombination aus einem Stier Call-Spread und einem Bären put spread Wenn alle Optionen sind europäisch ein Box-Spread ist Wert der aktuelle Wert der Differenz zwischen den Streichpreisen Wenn sie sind Das ist nicht unbedingt so. (Siehe Business Snapshot 10.1) 9 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Schmetterling Verbreitung Verwendung von Anrufen Abbildung 10.6, Seite 227 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 10 Optionen, Futures und andere Derivate 7 th Edition, Copyright John C. Hull Schmetterling verbreitet sich mit Puts Abbildung 10.7, Seite 228 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Copyright John C. Hull Kalenderverteilung unter Verwendung von Puts Abbildung 10.9, Seite 229 Profit STST K 13 Optionen, Futures und andere Derivate 7. Ausgabe, Copyright John C. Hull Eine Straddle Combination Abbildung 10.10, Seite Optionen, Futures und andere Derivate 7. Auflage, Copyright John C. Hull A.1 Strangle Combination Abbildung 10.12, Seite 232 K1K1 K2K2 Profit STST